Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
Crédit Agricole CIB
- Hauts-de-Seine
- CDI
- Temps-plein
- La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,
- La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l'environnement économique, de l'usage des modèles,
- La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,
- La correcte implémentation opérationnelle des modèles,
- La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.
- Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)
- Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles
- Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie