Analyste quantitatif de validation des modèles H/F
Crédit Agricole CIB
Hauts-de-Seine
CDI
Temps-plein
Il y a 1 mois
Au sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, vous êtes en charge d'analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA afin de vous assurer qu'ils reposent sur des concepts solides et qu'ils répondent aux besoins et à l'usage du métier.Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.Vous analysez l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement d'avoir une compréhension suffisante du modèle.Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de l'environnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant l'évaluation finale, décrivant l'ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d'actions correctrices visant à améliorer les modèles.ComplémentsLa majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.Localisation du posteZone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-SeineVilleMontrougeCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 5 / M2 et plusFormation / SpécialisationBAC+5 en mathématiques appliquées à la finance/ingénieurNiveau d'expérience minimum3 - 5 ansExpérience3 à 5 ans d'expérience en modélisation et/ou DataScience et/ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marchéCompétences recherchéesMaitrise de la représentation mathématique des processus de calibration des modèles de ML et d'IA.Maitrise des principaux concepts de l'IA : NLP, NER, POS, LLM, Tokenisation, Embedding, prompting, etc…Maitrise des outils de Machine Learning et d'IA open-source : ScikitLearn, PyTorch, TensroFlow, MLFlow, HuggingFace, etc…Maîtrise des outils informatiques (Python, Jupyter lab, MLOPS, etc…)La connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèles serait un plus.Rigueur, fiabilité, esprit de synthèse et pédagogieOutils informatiquesLa connaissance d'un outil de type Dataiku et des outils de type ChatGPT seraient un plus.LanguesCapacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français
