Analyste quantitatif expérimenté H/F Expert Quant Marché
EY
- La Défense, Hauts-de-Seine
- CDI
- Temps-plein
- Seniors (3 à 5 ans d'expérience)
- Managers (5 à 8 ans d'expérience)
- Senior Managers (au moins 8 ans d'expérience)
- Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d'optimisation de processus
- Des projets d'apport d'expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
- Des projets d'assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
- Des projets de transformation liés à l'intégration des techniques d'innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
- Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
- Des projets d'assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)
- Modèles de valorisation : analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex : adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration)
- Dispositif de valorisation comptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d'ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d'ajustements de valorisation bid-ask, d'incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur
- Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie : mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l'ES, FRTB-CVA, SA-CCR dans le cadre du capital réglementaire (FRTB, Bâle 4) ou du capital économique
- Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex : risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s'appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets