Développeur C++ / Librairie de Calcul de Risque / Quant H/F
Nexoris
- Paris
- CDI
- Temps-plein
- Spécification des mappings entre le modèle de données FpML et ceux de la librairie de calcul ainsi que de la base Risque
- Récupération et branchement des données dans les systèmes existants.
- Implémentation des mappings et du traitement d'intégration des données.
- Extraction et intégration des données vers la base risque.Livrables:
- Documentation de spécification de format et de mappings.
- Framework d'intégration des données fonctionnel.
- Dossiers d'analyse, rapports d'audit, guides de procédures, et supports de présentation.
- Tableau de bord et notes de bilan d'étudeL'environnement technique de travail consisterait en :
- Serveurs Windows
- Librairie Quantitative (C++)
- Base de données SQL Server (SQL)
- Ordonnanceur Jenkins
- Gestionnaire de sources : tortoise svn
- Logiciel de suivi des projets : redmine
- Excel Profil recherché :Profil Senior - 10 ans d'expérience dans le développement C++ en Banque de Finance et d'investissement (BFI)
- Expertise confirmée dans le développement de librairies structurées.
- Connaissances fonctionnelles de modèles de données en banque d'investissement.
- Maîtrise des enjeux et méthodes de calcul de risques, RWAs, et provisions sur le banking book.Capacité à travailler sur des projets plus ou moins quantitatifs mais nécessitant une forte adaptabilité.Anglais nécessaire (capacité à gérer 50% de demandes clients internes provenant des filiales à l'étranger).Longue mission, basée à proximité de Paris.
2 jours de TT / semaine
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