Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif F/H
Groupe BPCE
- Paris
- Stage
- Temps-plein
- Améliorer du modèle utilisé pour les stress-tests hypothétique et le stress-test interne. Le modèle permet de transformer un scénario macro-économique en un ensemble de chocs sur un horizon 10 jours. Le modèle repose notamment sur des techniques de probabilités agrégées et clustering.
- Intégrer des exercices de revues ou recalibrage des stress tests dans la librairie interne python afin de proposer des exercices de recalibration plus réguliers (Ongoing Model Monitoring).
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.