Alternance - 1 an - Analyste quantitatif Market risk Stress tests F/H
Natixis
- Paris
- Alternance
- Temps-plein
- Proposer des méthodologiques applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l'IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse
- Intégrer des exercices de revues ou recalibrage des stress tests dans la librairie interne python afin de proposer des exercices de recalibration plus réguliers (Ongoing Model Monitoring).
- Proposer aux des méthodologies de capital économique et de l'ICAAP sur la partie marché